Büberkökü, Önder2025-05-102025-05-1020201308-0539https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/426521/geleneksel-olmayan-para-politikasi-uygulamalari-doneminde-dolar-tlnin-volatilite-dinamiklerinin-incelenmesi-asimetrik-stokastik-volatilite-modeline-dayali-analizlerhttps://hdl.handle.net/20.500.14720/9171Bu çalışmada gelenekselolmayan para politikası uygulamalarının söz konusu  olduğu dönemde Dolar-TLvolatilitesinin temel dinamikleri incelenmiştir. Çalışmada student t dağılımıvarsayımı altında asimetrik stokastik volatilite (ASV) modelinden  yararlanılmış ve bu modelin  parametrelerinin tahmininde Bayesyen  yaklaşımına dayalı  MCMC (Markov Chain Monte Carlo, MCMC)algoritması kullanılmıştır. Çalışma 2 Ocak 2002 ile 29 Eylül 2017 döneminikapsamakta ve günlük verilerden oluşmaktadır. Çalışma bulguları gelenekselolmayan para politikası  uygulamalarınınsöz konusu  olduğu döneminde hem Dolar-TLvolatilitesindeki değişkenliğin hem de Dolar-TL kaynaklı finansal riskingeleneksel para politikası uygulamalarının söz konusu olduğu  göre  döneme  göre  azaldığını göstermektedir.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessİktisatİstatistik Ve OlasılıkArticle