Browsing by Author "Keskin, Ömer"

Now showing 1 - 15 of 15

Kesirli-Frekanslı Fourier Yöntemlerle Tarımsal İstihdamın Mekanizasyon ve Krediyle İlişkisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi
(Kahramanmaras Sutcu Imam Univ Rektorlugu, 2024) Keskin, Ömer
Bu çalışma, Türkiye’deki tarımsal istihdamın mekanizasyon ve krediyle ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 1981-2022 dönemine ait yıllık zaman serilerinin kullanıldığı çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlıkları, sırasıyla kesirli-frekanslı Fourier ADF ve geleneksel ADF birim kök testleriyle sınanmıştır. Daha sonra değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını belirlemek için kesirli-frekanslı Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme test sonucu, tarımsal istihdamla mekanizasyon arasında negatif, kredi arasında ise pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre tarımsal mekanizasyon düzeyinde yaşanan %1 yükseliş istihdam sayısında uzun ve kısa dönemde sırasıyla %3.74 ve %0.42 düşüşe, tarımsal kredi bakiyesinde yaşanan %1 yükseliş ise istihdam sayısında uzun ve kısa dönemde sırasıyla %0.14 ve %0.02 yükselişe neden olmaktadır. Analizde son olarak kesirli-frekanslı Fourier TY nedensellik testi uygulanıp eşbütünleşme testine ait sonucu destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır.
Tarımsal Kredilerin ve Desteklerin Bitkisel Üretim Verimliliğine Etkilerinin Analizi: Kesirli-frekanslı Fourier Ardl Sınır Testi
(2024) Keskin, Ömer
Bu çalışma, Türkiye örnekleminde tarımsal kredilerin ve desteklerin bitkisel üretim verimliliğine etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 1990-2022 dönemine ait olup 33 gözlemden oluşan 3 farklı yıllık zaman serisinin kullanıldığı çalışmada ilk olarak, değişken durağanlıkları, Kesirli-Frekanslı Fourier ADF birim kök testi uygulanarak sınanmıştır. Test sonucunda bağımlı değişken I (1), bağımsız değişkenler ise I (0) çıkmıştır. Daha sonra, Kesirli-Frekanslı Fourier ARDL sınır testi uygulanarak değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığına bakılmıştır. Test sonucuna göre değişkenler arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Tarımsal kredi bakiyesinde ve devlet desteğinin kaynak büyüklüğünde yaşanan %1’lik yükseliş, bitkisel üretim verimliliğini uzun dönemde sırasıyla %0.054 ve %0.062 yükseltirken kısa dönemde ise sırasıyla %0.07 ve %0.08 kadar yükseltmektedir. Diğer taraftan kısa dönemde oluşabilecek uzun dönemli dengeden sapmalar, 1 dönem sonra yaklaşık %1.25 oranında düzelmektedir. Bulgular doğrultusunda bitkisel üretimde bir birim araziden daha yüksek verim almak için tarımsal kredilerin bakiyesinin ve devlet desteklerinin kaynak büyüklüğünün artırılması gerektiği açıkça söylenebilir.
Türkiye’deki Gübre Tüketim Miktarının Bitkisel Üretim Miktarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Ardl Sınır Testi
(2023) Aytekin, Yunus Emre; Aytekin, Yunus Emre; Keskin, Ömer
Bu çalışmada Türkiye’deki gübre tüketim miktarının bitkisel üretim miktarına etkisini zaman serisi analiziyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında, gübre tüketim miktarı ve bitkisel üretim miktarı ile ilgili 1976-2021 dönemine ait olmak üzere, ton bazında yıllık veriler toplanmıştır. Analiz için gübre tüketim miktarının bağımsız, bitkisel üretim miktarının ise bağımlı değişken olarak yer aldığı bir model kurulmuştur. Modelin tahmini, Eviews 10 istatistiksel paket programında ARDL sınır testi yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Modelin tahmininden elde edilen sonuçlara göre, gübre tüketim miktarı değişkeniyle bitkisel üretim miktarı değişkeni arasında uzun dönemli pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Gübre tüketim miktarı %1 arttığında, bitkisel üretim miktarı yaklaşık %0,85 artmaktadır. Diğer taraftan iki değişken arasındaki kısa dönemli ilişki ise beklenildiği gibi negatif yönlü olup anlamlıdır. Kısa dönem şoklarından sonra iki değişken arasında ortaya çıkabilecek uzun dönem dengesinden sapmalar, 1 dönem sonra yaklaşık %28 oranında ortadan kalmaktadır.
Kredi Kartlarından Yapılan Nakit Avans İşlemleriyle Bankaların Net Karlılığı Arasındaki Etkileşimin Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği
(2024) Keskin, Ömer
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemlerinin tutarıyla bankaların net kar miktarı arasındaki ilişkiyi zaman serisi analiziyle belirlemektir. Veri dönemi, 2015M1-2024M3 aralığını içermektedir. Uygulanan yöntemler arasında; Kesirli-Frekanslı Fourier Artırılmış Dickey-Fuller (KFFADF) birim kök testi, Kesirli-Frekanslı Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (KFFADL) eşbütünleşme testi ve Kesirli-Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto (KFFTY) nedensellik testi bulunmaktadır. Eşbütünleşme testine göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlem tutarındaki %1 yükseliş, bankaların net kar miktarını uzun ve kısa dönemde sırasıyla %0,88 ve %1,04 kadar yükseltmektedir. Eşbütünleşme testinin bulguları, nedensellik test bulgusuyla desteklenmektedir. Sonuç olarak kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin yaygınlaşması, kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı bir işlev görmektedir. Bununla birlikte kredi kartlarının bilinçli bir şekilde kullanılması, olası sorunların önüne geçmek açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’deki Tarımsal Kredi Faiz Oranlarının Bitkisel Üretim Miktarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(2024) Keskin, Ömer; Çalışır, Mustafa
Bu çalışmada Türkiye’deki tarımsal kredi faiz oranlarının bitkisel üretim miktarına etkisini zaman serisi analiziyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında faiz oranı ve bitkisel üretim miktarı ile ilgili farklı veri kaynaklarından 1976-2021 dönemine ait (46 yıl) veriler toplanmıştır. Analiz için faiz oranının bağımsız, bitkisel üretim miktarının ise bağımlı değişken olarak atandığı bir model kurulmuştur. Bu model üzerinde sırasıyla ARDL, VAR ve Granger testleri yöntem olarak uygulanmıştır. Modelin tahmininden elde edilen sonuçlara göre; faiz oranı ve bitkisel üretim miktarı değişkenleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi vardır. Faiz oranı %1 yükseldiğinde bitkisel üretim miktarı %0.26 azalmaktadır. Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki ise beklenildiği gibi negatif yönlü olup anlamlıdır. Kısa dönemde yaşanan şokların sonucunda ortaya çıkabilecek uzun dönem dengesinden sapmalar 1 dönem sonra %10 ortadan kalmaktadır. Diğer taraftan varyans ayrıştırmasının sonuçları Granger testinin sonuçlarıyla tutarlı olup nedensellik açısından etkileşimin yönünün faiz oranı değişkeninden bitkisel üretim miktarı değişkenine doğru ve tek yönlü olduğu açıktır.
Takipteki Tarımsal Krediler ve Tarım Üfe İlişkisi: Fourier Testlerden Kanıtlar
(2025) Keskin, Ömer
Bu çalışma, Türkiye’de tarım-ÜFE değerindeki değişimin takipteki tarımsal kredi miktarındaki değişime etkisini ampirik olarak araştırma girişimidir. Veri dönemi olarak 2010M1- 2024M4 yıllarını kapsayan aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada her türlü yapısal değişimi dikkate alan Fourier Artırılmış Dickey-Fuller (FADF) birim kök, Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (FADL), Hata Terimleriyle Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS-FADL) eşbütünleşme ve Fourier Toda-Yamamoto (FTY) nedensellik test yöntemleri uygulanmıştır. Bulgular, tarım-ÜFE değerindeki %1’lik yükselişin takipteki tarımsal kredilerin miktarını uzun dönemde yaklaşık %0,62 kadar düşürdüğünü ve etkileşimin yönünün tarım-ÜFE’den takipteki tarımsal kredilere doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgulara dayalı olarak, Türk tarım ve bankacılık sektörü arasındaki ilişkinin karşılıklı fayda sağlanan bir ilişki çerçevesinde sürebilmesi için tarım işletmelerinin gelirlerini iyileştirici yasal düzenlemeler yapılması, her bir tarımsal kredi talebinin titiz incelemeye tabi tutulması ve paydaşların iş birliği ve sıkı koordinasyon içinde rollerini aktif bir şekilde oynamaları önerilmektedir.
Tarım Hammaddeleri Dış Ticareti, Türkiye’de Tarımsal Krediyi Teşvik Eder Mi? İthalata ve İhracata Dayalı Büyüme Hipotezleri Üzerine Fourier Temelli Bulgular
(2025) Şeyranlıoğlu, Onur; Keskin, Ömer
Bu çalışmanın amacı, 1989-2023 dönemine ilişkin yıllık gözlem verileri kullanılarak Türkiye’de tarımsal hammadde ithalatı ve ihracatının tarım sektörüne sağlanan kredi hacmi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, dış ticaret ve ekonomik büyüme teorik temeline dayandırılmakta olup tarımsal kredi hacmi ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak tarım sektörüne sağlanan kredi hacmi; bağımsız değişkenler olarak tarımsal hammadde ithalatı ve ihracatı; kontrol değişkeni olarak ise tarımsal ekilebilir alan kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlık özellikleri Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (FKPSS) testi ile; uzun dönemli ilişkiler ise Fourier-Shin eşbütünleşme testi ile belirlenmiştir. Kurulan modelde uzun dönem denge ilişkisinin varlığının tespiti sonrasında DOLS yöntemi ile katsayı tahminleri gerçekleştirilmiştir. DOLS tahmin sonuçlarına göre, tarımsal hammadde ithalatı, ihracatı ve tarımsal ekilebilir alan değişkenlerindeki yüzde 1’lik artışların tarım kredi hacmini sırasıyla yüzde 0,19; yüzde 0,65 ve yüzde 5,80 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Araştırmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri Fourier Toda-Yamamoto (FTY) testi ile ortaya konulmuş; ithalat, ihracat ve ekilebilir alan değişkenlerinden tarımsal kredi değişkenine doğru tek yönlü nedensellik saptanmıştır. Sonuçlar, tarımsal hammadde dış ticaretinin tarımsal kredilendirmeyi destekleyici olduğunu ve ihracata/ithalata dayalı büyüme hipotezlerinin doğrulanabileceğini göstermektedir. Bu bulgular çerçevesinde; ihracatın kredi üzerinde daha yüksek elastikiyete sahip olması ve tarımsal ekilebilir alanın kredi hacmini belirgin şekilde artırması dikkate alınarak, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak, ithal girdi maliyetlerini dengeleyecek ve arazi verimliliğini optimize edecek stratejik politikaların geliştirilip uygulanması önerilmektedir.
Türkiye’deki Tarımsal Kredilerin Tarımsal İş Gücü Verimliliğine Etkisinin Analizi
(2024) Keskin, Ömer
Bu çalışmada Türkiye’deki tarımsal kredilerin tarımsal iş gücü verimliliğine etkisini zaman serisi analiziyle analiz etmek amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda krediler ve tarımsal iş gücü verimliliği ile ilgili çeşitli veri kaynaklarından 1988-2022 dönemini kapsayan yıllık veriler toplanmıştır. Analiz için kredilerin bağımsız, tarımsal iş gücü verimliliğinin ise bağımlı değişken olarak atandığı tam logaritmik bir model kurulup bu modelin tahmininde ARDL sınır testi yöntemi uygulanmıştır. Tahminden elde edilen bulgulara göre; krediler değişkeniyle tarımsal iş gücü verimliliği değişkeni arasında uzun dönemli, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı eşbütünleşme ilişkisi vardır. Kredilerin bakiyesindeki %1’lik artış, tarımsal iş gücü verimliliğini yaklaşık %0.13 artırmaktadır. Ayrıca değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki ise negatif olup istatistiksel olarak anlamlıdır. Kısa dönemde yaşanan şoklardan sonra değişkenler arasında oluşan uzun dönem dengesinden sapma(lar) 1 dönem sonra yaklaşık %40 oranında ortadan kalkmaktadır.
Türkiye’deki Tarımsal Kredilerin Tarımsal Mekanizasyona Etkisinin Analizi
(2024) Keskin, Ömer
Tarımsal mekanizasyon, tarımsal üretimde kullanılan yüksek maliyetli önemli üretim girdilerinden biridir. Tarımsal mekanizasyon sayesinde tarımsal üretim sürecinde zamandan ve insan gücünden büyük ölçüde tasarruf edilmektedir. En önemli tarımsal finansman araçlarından biri olan tarımsal krediler, tarım işletmelerinin tarımsal mekanizasyona yatırım yapabilmeleri için gerekli görülmektedir. Nicel araştırma yöntemi yaklaşımını benimseyen bu çalışmada Türkiye’deki tarımsal kredilerin tarımsal mekanizasyona etkisini zaman serisi analiziyle analiz etmek amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda krediler ve tarımsal mekanizasyon ile ilgili veri kaynaklarından 1981-2022 dönemini kapsayan yıllık veriler toplanmıştır. Analiz için kredilerin bağımsız, tarımsal mekanizasyonun ise bağımlı değişken olarak yer aldığı tam logaritmik bir model kurulup bu modelin tahmininde ARDL sınır testi yöntemi uygulanmıştır. Model tahmininden elde edilen bulgulara göre; krediler değişkeniyle tarımsal mekanizasyon değişkeni arasında uzun dönemli, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. Kredilerin bakiyesindeki %1’lik artış, tarımsal mekanizasyonu yaklaşık %0.035 artırmaktadır. Diğer taraftan değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki ise negatif olup istatistiksel olarak anlamlıdır. Kısa dönemde yaşanan şoklardan sonra değişkenler arasında oluşan uzun dönem dengesinden sapma(lar) 1 dönem sonra yaklaşık %86 oranında ortadan kalkmaktadır. Bu bağlamda, değişkenler arasındaki uyarlanma sürecinin çok hızlı olduğu açıktır.
Türk Bankacılık Sektöründe Dijitalleşmenin Şubeleşmeye Etkisi
(2025) Keskin, Ömer
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe dijitalleşmenin şubeleşmeye etkisini ortaya koymaktır. Dolayısıyla internet ve mobil bankacılığı aktif kullanan toplam müşteri sayılarına ve toplam şube sayısına ilişkin veriler toplanmıştır. Veriler, 2012Q4-2023Q4 dönemini kapsamaktadır. Analiz yöntemleri olarak Kesirli-Frekanslı Fourier Artırılmış Dickey-Fuller (KFFADF) birim kök testi, Kesirli-Frekanslı Fourier Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (KFFARDL) sınır testi ve Kesirli-Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto (KFFTY) nedensellik testi uygulanmıştır. KFFARDL sınır testinin bulgularına göre değişkenler arasında hem uzun hem kısa dönemde tek yönlü negatif bir ilişki tespit edilmiştir. İnternet ve mobil bankacılığı aktif kullanan müşteri sayısındaki %1’lik yükseliş, şube sayısını uzun dönemde sırasıyla %0.07 ve %0.08, kısa dönemde ise sırasıyla %0.015 ve %0.016 kadar azaltmaktadır. Son aşamada uygulanan KFFTY nedensellik testi bu negatif ilişkiyi doğrulamaktadır. Bulgulardan hareketle, Türk bankacılık sektöründe yaşanan dijital dönüşüm sürecine etkili bir şekilde uyum sağlayabilecek uygun bir istihdam politikasının geliştirilip uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.
Kobi Bankacılığı Kapsamında Kullandırılan Kredilerin İstihdama Etkisinin Analizi: Rals-fourier Adl Eşbütünleşme Testi
(2024) Keskin, Ömer
Bu çalışmada KOBİ bankacılığı kapsamında KOBİ’lere kullandırılan kredilerin Türkiye’deki genel istihdam sayısına etkisini zaman serisi analiziyle ortaya koymak amaçlanmaktadır. Analiz için kalkınma ve yatırım, katılım ve mevduat bankaları tarafından kullandırılan KOBİ kredilerinin bakiyelerine ve istihdam sayısına ilişkin veriler toplanmıştır. Veri dönemi, 2006Q4-2023Q4 aralığını kapsamaktadır. Uygulanan yöntemler arasında Fourier Artırılmış Dickey-Fuller (FADF) birim kök testi, Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (FADL) eşbütünleşme testinin yanı sıra Hata Terimleriyle Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS-FADL) eşbütünleşme testi ve Fourier Toda-Yamamoto (FTY) nedensellik testi bulunmaktadır. Bulgulara göre katılım ve mevduat bankaları tarafından kullandırılan KOBİ kredilerinin bakiyesinde yaşanan %1 yükseliş istihdam sayısını sırasıyla yaklaşık %0,019 ve %0,087 oranında artırmaktadır. Kalkınma ve yatırım bankalarının KOBİ kredilerinin bakiyesi ise istihdam sayısını herhangi bir şekilde etkilememektedir. Bu bulgular, nedensellik testinin bulgusuyla doğrulanmaktadır. Sonuç olarak, Türk bankacılık sektöründe kullandırılan KOBİ kredilerinin ülkedeki istihdamı olumlu yönde etkilediği ve dolayısıyla KOBİ’lerin daha fazla istihdam yaratabilmeleri için makul şartlar altında kredilerle desteklenmeleri gerektiği açıktır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Tarımsal Kredilerinin Reel Tarımsal Katma Değere Etkisinin Kesirli-Frekanslı Fourier Yöntemlerle Analizi
(2024) Keskin, Ömer
Tarım sektörü, nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması, milli geliri yükseltmesi ve tarım dışı sektörlere girdi sağlaması nedeniyle ülke ekonomileri açısından stratejik bir sektör durumundadır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., tarım sektörüne yönelik kredi sağlamada geçmişten günümüze en fazla varlık gösteregelmiş ticari bankadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki tarımsal kredilerin reel tarımsal katma değere etkisini ortaya koymaktır. Amaç kapsamında 1977-2022 dönemini kapsayan yıllık veri setleri toplanmıştır. Toplanan veriler, Kesirli-Frekanslı Fourier Augmented Dickey-Fuller (KFFADF), Kesirli-Frekanslı Fourier Autoregressive Distributed Lag (KFFARDL) ve Kesirli-Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto (KFFTY) testleri sırasıyla uygulanarak analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre bağımlı ve bağımsız değişken I(1) olup aralarında eşbütünleşme ilişkisi vardır. Söz konusu ilişkiye göre tarımsal kredi bakiyesinde yaşanan %1’lik yükseliş, reel tarımsal katma değeri kısa dönemde %0.04, uzun dönemde ise %0.06 kadar yükseltmektedir. Son uygulanan nedensellik testi, bu pozitif ilişkiyi doğrular niteliktedir. Bulgulardan hareketle Türkiye’de tarım sektörünün ekonomiye sağladığı katkının sürekli olarak artması için devlet destekli olarak kullandırılan tarımsal kredilerin miktarının giderek artırılması önerilmektedir.
Petrol Fiyatlarındaki Belirsizlik, Jeopolitik Risk ve BİST GUBRF Arasındaki Etkileşim: Frekans Alanda Zamanla Değişen Bootstrap Nedensellik Testi
(Istanbul Univ, 2025) Keskin, Ömer
Risk ve belirsizlik, karar vericilerin ve hisse senedi yatırımcılarının karar verme süreçleri üzerinde etkiye sahip olan önemli faktörlerdir. Karar vericiler, ekonomik ve finansal sistemde yüksek risk ve belirsizlik durumunda uzun dönemli planlamalar yapmakta zorlanabilirler. Bu durum, kamu politikalarında ve özel sektör stratejilerinde ihtiy- atlı bir yaklaşımın sergilenmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan hisse senedi yatırımcıları ise yüksek risk ve belirsizlik dönemleri boyunca genellikle risk almaktan kaçınan bir tutum sergilemektedirler. Dolayısıyla yatırımcılar, portföylerini tahvil, altın, gümüş ve platin gibi daha güvenli varlıklara yönlendirmektedirler. Bu çalışma, frekans alanda zamanla değişen bootstrap nedensellik testini uygulayarak petrol fiyat belirsizliği endeksi (OPU), jeopolitik risk endeksi (GPR) ve Gübretaş’ın hisse senedi fiyatı (GUBRF) arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ele alınan Nisan 1998-Temmuz 2024 dönemi için yapılan analizlerde petrol fiyat belirsizliği ve jeopolitik risk endekslerinin seçili hisse senedi fiyatı üzerinde kalıcı bir şekilde istikrarlı olmayan etkiler göster- diği saptanmıştır. Bulgulara göre jeopolitik risk endeksinden GUBRF’e doğru uzun, petrol fiyatlarındaki belirsizlik endeksinden GUBRF’e doğru ise hem uzun hem kısa dönemli nedensel bağlantıların var olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Gübretaş şirketinin yöneticilerine ve yatırımcılarına çeşitli küresel risk ve belirsizlik unsurları (özellikle enerji sektörünü doğrudan ilgilendiren gelişmeler) karşısında sürekli bir şekilde proaktif bir yaklaşımla hareket etme çabası içinde olmaya çalışmaları önerilmektedir.
Geçinme Endeksi'yle Kişi Başına Ortalama Bireysel Kredi Kartı Riski Arasındaki Nedenselliğin Analizi
(2025) Keskin, Ömer
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da enflasyonla hanehalkının kredi kartı kullanımı arasındaki nedenselliği incelemektir. Gösterge mahiyetindeki değişkenlere ilişkin veri setleri, 2016 Kasım-2024 Temmuz dönemini kapsamaktır. Analiz aşamasında Granger nedensellik testi ve Frekans Alanda Nedensellik testi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi, Ücretliler Geçinme Endeksi ve kişi başına ortalama bireysel kredi kartı riski arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı Frekans Alanda Nedensellik testinde ise Ücretliler Geçinme Endeksi değişkeninden kişi başına ortalama bireysel kredi kartı riski değişkenine doğru uzun ve orta dönemli Granger nedenselliği, kişi başına ortalama bireysel kredi kartı riski değişkeninden Ücretliler Geçinme Endeksi değişkenine doğru ise kısa dönemli Granger nedenselliği saptanmıştır. Çalışmanın bulguları doğrultusunda bilinçli kredi kartı kullanımı ve borç yönetimi konusunda ticari bankalar tarafından gerekli yönlendirmelerin yapılması ve politika yapıcıların denetleyici ve düzenleyici önlemler alması önerilmektedir.
Türkiye’de Döviz Kurunun Zirai İlaç Tüketimine Etkisi: Kesirli-Frekanslı Fourier Testlerden Kanıtlar
(Ege Universitesi, 2024) Keskin, Ömer
Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de zirai ilaç tüketiminin döviz kuruyla ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Materyal ve Yöntem: 1981-2022 dönemine ait yıllık zaman serilerinin kullanıldığı çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlıkları, kesirli-frekanslı Fourier ADF ve geleneksel ADF birim kök testleri uygulanarak sınanmıştır. Daha sonra değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını saptamak için kesirli-frekanslı Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Araştırma Bulguları: Birim kök testlerinin sonuçları, değişkenlerin durağanlık düzeylerinin I (1) olduğunu göstermiştir. Eşbütünleşme testinin sonucunda zirai ilaç tüketimiyle döviz kuru arasında negatif bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Buna göre döviz kurunda yaşanan %1’lik yükseliş, zirai ilaç tüketiminde uzun ve kısa dönemde sırasıyla %0.37 ve %0.10 kadar düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada kurulan hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı saptanmıştır. Sonuç: Türkiye'de zirai ilaç tüketiminde yaşanan değişimin temel dinamiklerinden birinin döviz kurundaki yükseliş olduğu açık bir şekilde söylenebilir. Döviz kurundaki yükseliş, zirai ilaç tüketimini negatif etkilemektedir. Döviz kurundaki aşırı oynaklıkların zirai ilaç tüketimini olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin zirai ilaçta dışa bağımlılığı azaltılmalıdır. Bu doğrultuda yerli üretim, teşvik/destek mekanizmaları hayata geçirilerek olabildiğince artırılmalıdır.