Internal and External Determi̇nants of Bank Profi̇tabi̇li̇ty: Evi̇di̇ence From Turkey

Abstract

Bu çalışmanın amacı; bankaların kârlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörlerin tespit edilmesidir. Bu amaçla 2008–2018 yılları arasında Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren bankaların verilerinden yararlanılmıştır. Bağımlı değişken olarak varlık karlılığı (ROA- Return On Assets) ve öz sermaye kârlılığı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler ise bankaya özgü içsel, dışsal faktörlerdir. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda banka büyüklüğü, varlıklar içerisinde özsermaye ve kredi oranı ile ROA ve ROE arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kredi/mevduat oranı ve likit aktifler/toplam aktifler oranı ile ROA ve ROE arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca enflasyon oranı ve ekonomik büyüme ile varlık ve özsermaye karlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

The aim of this study; to determine the internal and external factors that determine the profitability of banks. For this purpose, the data of the banks operating in Borsa Istanbul between 2008-2018 were used. ROA (Return On Assets) and return on equity were used as dependent variable. The independent variables used in the study are internal and external factors specific to the bank. In the empirical analysis, regression and correlation methods were used. As a result of the analysis A positive correlation was determined between ROA and ROE with bank size, equity and credit ratio in assets. In addition, no statistically significant relationship was found between ROA and ROE with loan / deposit ratio and liquid assets / total assets ratio. In addition, a positive and significant relationship was found between inflation rate and economic growth and return on assets and equity.