Likidite Riskinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Bir İnceleme

Abstract

Bu çalışmanınamacı Borsa İstanbul‘a kayıtlı bankaların likidite risklerinin performanslarına olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda, hisse senetleri borsada işlem gören 10 bankanın 2012-2020 yılları arasındaki verilerinden toplam 90 firma-yılı gözlemi elde edilmiş vepanel veri analizi yapılmıştır. Banka performans göstergeleri olan varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı ve net faiz marjının bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada likidite riski, kredi riski, sermaye yeterlilik oranı ve büyüklük bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre likidite riski ve net faiz marjı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, likidite riski ile varlıkkârlılık oranıve öz sermaye kârlılık oranıarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Ayrıca sermaye yeterlilik oranı ile banka performans göstergeleri (varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, net faiz marjı) arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.