Genelleştirilmiş Hiperbolik Çarpık Student T Dağılım Varsayımına Dayalı Asimetrik Stokastik Volatilite Modelinin Türk Döviz Piyasasına Uygulanması
| dc.contributor.author | Büberkökü, Önder | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:54:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada genelleştirilmiş hiperbolik çarpık student t dağılım varsayımına dayalı asimetrik stokastik volatilite modeli Bayesyen yaklaşımına dayalı MCMC (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) algoritması kullanılarak Dolar-TL ve Euro-TL kurlarınauygulanmıştır. Çalışma bulguları bu güncelmodelinin Türk döviz piyasalarına etkin bir şekilde uygulanabileceğine işaret etmektedir. Bulgular, yüksek volatilite kalıcılığının ve asimetrik tepkinin her iki döviz kuru için de geçerli olduğu ve Dolar-TL volatilitesinin öngörülebilirliğinin Euro-TLvolatilitesine göre daha zor olduğunu göstermektedir. Modelin sunduğu stokastik volatilite değerlerine bağlı olarak hesaplanan VaR (Value-at-Risk) ve beklenen kayıp (Expected shortfall, ES) değerleri de Dolar-TLkurununpiyasariskinin Euro-TL kuruna göre daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.852136 | |
| dc.identifier.endpage | 202 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
| dc.identifier.issue | 89 | en_US |
| dc.identifier.scopusquality | N/A | |
| dc.identifier.startpage | 185 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 409519 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25095/mufad.852136 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/409519/genellestirilmis-hiperbolik-carpik-student-t-dagilim-varsayimina-dayali-asimetrik-stokastik-volatilite-modelinin-turk-doviz-piyasasina-uygulanmasi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18926 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.institutionauthor | Büberkökü, Önder | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Finansman Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.subject | İşletme Finans | en_US |
| dc.title | Genelleştirilmiş Hiperbolik Çarpık Student T Dağılım Varsayımına Dayalı Asimetrik Stokastik Volatilite Modelinin Türk Döviz Piyasasına Uygulanması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |