An Effect of Macroeconomic Factors on Non-Following Loans on Mining and Quarry Sector Application

Abstract

Bankacılık sektöründe karşılaşılan en büyük risk türü olan kredi riski, kredi borçlarının vaktinde ödenmemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durum bankacılık sektörünün gelişimini oldukça etkilemektedir. Kredilerin tam ve zamanında ödenmemesinin nedenleri altında ülkenin ekonomik şartları gelmektedir. Kredi riskinin artması sektörlerin yatırım kararlarını ve o sektörde hizmet veren firmaların değerini etkilemektedir. Makroekonomik göstergelerin takipteki krediler üzerindeki etkisinin madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki ticari kredileri araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma; bu sektör üzerinde yapılan en kapsamlı çalışma niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada bağımlı değişken olarak takibe dönüşüm oranı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak da GSYİH, faiz oranı, döviz kuru, TÜFE ve toplam kredi oranı kullanılmıştır. Modelde 2007 ve 2021 yılları arasındaki çeyreklik veriler ele alınmıştır. Ekonometrik model olarak ARDL sınır testi, Granger nedensellik testi PP ve ADF birim kök testleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda GSYİH 'nın kredi riskini negatif yönde etkilediği, faiz oranının pozitif yönde etkilediği, TÜFE oranının ise hem pozitif hem de negatif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Credit risk, which is the biggest type of risk encountered in the banking sector, is defined as not paying the loan debts on time. This situation has a significant impact on the development of the banking sector. The economic conditions of the country are the reasons for not paying the loans in full and on time. The increase in credit risk affects the investment decisions of the sectors and the value of the companies serving in that sector. This study, which was conducted to investigate the effect of macroeconomic indicators on non-performing loans, on commercial loans in the mining and quarrying sector; It is the most comprehensive study on this sector. In this study, follow-up ratio was used as the dependent variable. GDP, interest rate, exchange rate and CPI were used as independent variables. Quarterly data between 2007 and 2021 are considered in the model. ARDL bounds test, Granger causality test PP and ADF unit root tests were applied as econometric model. As a result of the analysis, it was concluded that GDP affects credit risk negatively, interest rate affects it positively, and CPI rate affects it both positively and negatively.