Volatilitedeki Çoklu Yapısal Kırılmaların Finansal Risk Yönetimi Açısından Öneminin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Büberkökü, Önder | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:54:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Dolar-TL kurunun finansal riskinin yönetiminde kullanılacak modellerin performansı üzerinde volatilitedeki çoklu yapısal kırılmaların olası etkileri incelenmiştir. Finansal risk yönetim modelleri olarak volatilite öngörü (volatlity forecasting) modelleri ile piyasa riski ölçüm modelleri esas alınmıştır. Volatilitedeki çoklu yapısal kırılmaların tespitinde ICSS algoritması ile Bai ve Perron (1998, 2003) testinden yararlanılmıştır. Zamanla değişen volatilite değerleri ise FIGARCH modeli ile tahmin edilmiştir. Çalışma bulguları, Dolar-TL kurunun volatilitesinin çoklu yapısal kırılmalar içerdiği fakat bu yapısal kırılmaların dikkate alınmasının risk yönetim modellerinin performansını artırmadığı sonucuna işaret etmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.14784/marufacd.879194 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1123 | |
| dc.identifier.issn | 2529-0029 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14784/marufacd.879194 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/433652/volatilitedeki-coklu-yapisal-kirilmalarin-finansal-risk-yonetimi-acisindan-oneminin-incelenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18930 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İşletme Finans | en_US |
| dc.title | Volatilitedeki Çoklu Yapısal Kırılmaların Finansal Risk Yönetimi Açısından Öneminin İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Büberkökü, Önder | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 110 | en_US |
| gdc.description.issue | 24 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 86 | en_US |
| gdc.description.volume | 13 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 433652 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |