Alternatif Yöntemlere Dayalı Portföy Optimizasyonu
| dc.contributor.author | Büberkökü, Önder | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:17:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada koşullu riske maruz değer (Conditional value-at-risk, CVaR), maksimumdüşüş oranı (Maximum drawndown, MDD), Omega rasyosu ve Markowitz (1952) ortalama-varyansyönteminden oluşan dört farklı portföy optimizasyon yönteminin performansları aylık verilerkullanılarak Ocak 2000 ile Eylül 2020 dönemi için karşılaştırılmıştır. Portföy optimizasyonyöntemleri hedeflenen üç farklı yıllık getiri oranı dikkate alınarak uygulanmıştır. Portföyoptimizasyon yöntemlerinin performanslarının değerlendirilmesinde Sharpe rasyosu, Treynorrasyosu, Bilgi rasyosu, Sortino rasyosu, Calmar rasyosu ve Jensen (alfa) kriterinden yararlanılmıştır.Çalışma bulguları incelenen dönem için en iyi performansı Omega rasyosuna dayalı portföyoptimizasyon yönteminin sergilediği sonucuna işaret etmektedir. Fakat, bulgular Omega rasyosunadayalı portföylerin yoğunlaşma riskine ilaveten önemli oranda piyasa riski de içerdiğinigöstermektedir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1301-3688 | |
| dc.identifier.issn | 2630-6409 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/453429/alternatif-yontemlere-dayali-portfoy-optimizasyonu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/9414 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İşletme Finans | en_US |
| dc.title | Alternatif Yöntemlere Dayalı Portföy Optimizasyonu | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Büberkökü, Önder | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 358 | en_US |
| gdc.description.issue | 59 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 333 | en_US |
| gdc.description.volume | 0 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 453429 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |